WordPressのカテゴリーウィジェットをドロップダウンを使って表示させた場合、デフォルトでは「カテゴリーを選択」という文言が表示されるのを任意の文言に変更する方法です。
そのままでも別に気にはならない場合も多いですが、例えば不動産サイトであれば「地域を選択」に、洋服や雑貨のサイトであれば「ブランド・メーカーから選択」というようにわかりやすい文言に変更したいときなどに使えます。

ウィジェットではなく直接テンプレートで記述するならshow_option_noneで簡単に指定できます(参考:テンプレートタグ/wp dropdown categories)が、ウィジェットの場合は「投稿数を表示」などは指定できてもこの部分の指定ができません。

カテゴリーウィジェットをドロップダウン表示で使用していて「カテゴリーを選択」という文言を変更したいという場合は、下記をfunctions.phpに記述することで任意の文言に変更することができます。

functions.php
function change_category_dropdown_title( $cat_args ) {
  $cat_args['show_option_none'] = 'ここに変更したい文言';
  return $cat_args;
}
add_filter( 'widget_categories_dropdown_args', 'change_category_dropdown_title' );

ちなみに、この文言自体を表示させないようにしたいときは、下記のように空指定すれば非表示にできます。

functions.php
function change_category_dropdown_title( $cat_args ) {
  $cat_args['show_option_none'] = '';
  return $cat_args;
}
add_filter( 'widget_categories_dropdown_args', 'change_category_dropdown_title' );

先述したように直接テンプレートで記述している場合は必要ありませんが、ウィジェットを使用していて手っ取り早く変更したい時に便利かなと思います。